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Mathematics52

티스토리(tstory) 수식 삽입 인라인: e. g. \(x=1\)\(..\) 블록: e. g. $$x=1$$$$..$$ 2024. 12. 4.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 후기 추천 독자파이썬을 다루지 못하는 분퀀트의 기초를 배우고 싶은 분 이 책은 절반 이상이 python 관련 기법을 설명하고 있습니다.만약 파이썬에 익숙하시다면 7장부터 읽으셔도 될 것 같습니다. 특별한 퀀트 기법이나 개념을 원하신다면, 다른 도서를 읽는 것을 추천드립니다.하지만 기본적인 기법에 대해 설명과 코드를 구현해 볼 수 있는 점은 좋았습니다. 생각보다 다양한 개념을 자세히 설명한 부분은 좋았으나,저자의 코드를 실행했을 때, 오류가 발생하는 부분이 빈번했고 (저자 github에 업데이트 안 됨)OS도 윈도우만 초점을 맞춰서, 맥에서는 실행이 잘 되지 않는 경우도 많았습니다. 2024. 10. 29.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 10. 기술적 지표 기반 투자 전략 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p472-518. 추세 지표모멘텀모멘텀: 시장의 과매입 or 과매도 상태를 나타내는 지표, 일정 기간 동안의 주가 상승 및 하락을 알려주는 기초적인 추세 지표모멘텀_n = (금일 종가 - n 영업일 전 종가) / n 영업일 전 종가 * 100 (%)모멘텀이 양수: 현재 상승 추세에 있다고 판단해서 매수모멘텀이 음수: 현재 하락 추세에 있다고 판단해서 매도모멘텀이 작은 경우는 위험, 큰 경우는 수익이 발생할 수 있음 방향성 지수방향성 지수(Directional Movement Index; DMI): 시장의 추세와 강도를 측정하는 데 사용용어PDI(Plus Directional Indicator)MDI(Minus Dire.. 2024. 10. 29.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 9. 차트 기반 투자 전략 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p413-470. 골든 크로스, 데드크로스골든 크로스: 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선 위로 올라가 주가가 상승하기 시작하는 국면데드 크로스: 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 올라가 주가가 하락하기 시작하는 국면 pandas.rolling(n): 크기가 n인 윈도우 집합으로 분할하여 계산 골든 크로스 시점에 매수, 종료 시점에 매도 전략 : 효과 없었음 정배열, 역배열정배열: 단기 이평선이 가장 위에, 장기 이평선이 가장 아래에 순서대로 배열된 상태 (상승 추세)역배열: 장기 이평선이 가장 위에, 단기 이평선이 가장 아래에 순서대로 배열된 상태 (하락 추세) 정배열 시점에 매수, 종료 시점에 매도 전략.. 2024. 10. 26.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 8. 평가 기반 투자 전략 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p380-411. 증권사 리포트 의견(e.g. 매수, 중립)수익률적정 가격, 주가 차이적정 가격까지 도달한 종목 비율 (책에서는 1년 이내 55.3%로 나옴) 잡코리아 데이터와 주가의 관계: 의미 없다고 나옴 2024. 10. 24.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 7. 재무제표 기반 투자 전략 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p329-378. 동일 가중 교체 매매 방법: 어떤 기준을 바탕으로 매수한 종목을 같은 비율로 보유했다가 동시에 모두 교체하는 방법 pandas.qcut(): 시리즈에 있는 값을 q개의 구간으로 쪼개며, 각 구간에 속하는 요소의 비율은 동일 2024. 10. 23.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 6. API/패키지를 이용한 데이터 수집 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p269-325. FinanceDataReader설치: pip install -U finance-datareaderDataReader: 종목의 주가 데이터를 수집환율, 금/은/천연가스/구리 선물, 국채 수익률 또한 수집 가능 (e.g. 달러당 원화 환율: "USD/KRW")StockListing: 거래소에 속한 종목을 가져오기 OpenDartReaderlist: 공시 검색document: 보고서 데이터company: 기업 개황 정보report: 사업보고서 주요 내용finstate: 상장기업 재무 데이터 MetricPER = 주가 / EPS퀀트 투자 전략을 검증할 때는 사용하는 데이터를 우리가 언제 알 수 있는지 반드시 .. 2024. 10. 22.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 5. 웹 크롤링을 이용한 데이터 수집 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p215-267.  Text tag: 태그명attr: 속성명value: 속성값Text: 내용 추출 ➡️ BeautifulSoup.find("div", attrs={"class": "line3"}) SeleniumSelenium Chrome driverimplicitly_wait(초): 웹 페이지가 열릴 때까지 대기Element 탐색selenium.webdriver.common.by.ByBy.CLASS_NAME: class 속성 값 기준 검색By.CSS_SELECTOR: 태그에 적용된 스타일 정보를 기준으로 검색By.ID: id 속성 값 기준 검색By.LINK_TEXT: 링크가 있는 텍스트와 완전히 일치하는지를 기준으로 .. 2024. 10. 19.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 4. 데이터 시각화 패키지: 맷플롯립과 씨본 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p178-211. 맥북 한글 깨지는 현상: https://nightfury.tistory.com/57Graph 저장: plt.savefig(저장할 경로, dpi)dpi: 해상도 (높을수록 선명함, 용량 커짐)투명도: alphae.g. plt.scatter(x, y, alpha=0.01)눈금 값: plt.xticks(범위, 값) ➡️ e.g. plt.xticks(range(3), ['A', 'B', 'C'])히트맵: sns.heatmap()annot: True면, 데이터를 표시fmt: 데이터 표시 형식 (e.g. d: 정수만, '.3f': 소수점 셋째 자리까지 표시) 2024. 10. 16.
『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』 Chapter 3. 데이터 핸들링 패키지: 판다스 GIL's LAB, 『손에 잡히는 퀀트 투자 with 파이썬』, 위키북스(2022), p102-176. os.chidir(): 기본 경로 설정Dataframequantile(): 사분위수 추출 (e.g. quantile(0.7): 70 분위수)Group byas_index: 멀티 인덱스 사용 유무agg: 변수에 다른 함수를 적용하려면, 인자로 키가 대상 변수, 값이 함수인 딕셔너리 입력e.g. agg({"영업이익": [max, min], "매출액": [np.mean]})Series.str.slice(시작, 종료): 문자열 일부 슬라이싱Series.str.split(구분자, expand=True): 문자열을 나눈 결과를 dataframe화 설정 (expand)pandas.to_timedelta(숫자, 기간.. 2024. 10. 16.
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